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Whitbread PLC 백테스트
Whitbread PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -64.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.6%, MDD -59.7%, Sharpe 0.29, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=112 |
3.6% | -59.7% | 0.29 | 0.06 | 3.9배 | 58 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=207 |
2.7% | -69.0% | 0.23 | 0.04 | 2.8배 | 56 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=99 |
2.0% | -58.5% | 0.20 | 0.03 | 2.1배 | 50 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=190, threshold=-0.04 |
2.0% | -66.0% | 0.20 | 0.03 | 2.1배 | 228 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.4 |
0.4% | -47.3% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 110 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=26 |
0.3% | -19.9% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 50 | 8% |
| Supertrend period=16, mult=2.5 |
-0.6% | -70.8% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 429 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=15, mult=3.2 |
-0.5% | -64.7% | 0.03 | -0.01 | 0.8배 | 152 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-2.2% | -72.2% | -0.02 | -0.03 | 0.4배 | 495 | 53% |
| MACD fast=19, slow=31, signal=15 |
-2.4% | -77.7% | -0.02 | -0.03 | 0.4배 | 511 | 49% |
| 매수후보유 | 5.2% | -64.5% | 0.32 | 0.08 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 73일 지수이동평균이 112일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일선이 112일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.