추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · GB
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 백테스트
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.3%, MDD -15.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -27.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.8%, MDD -23.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 3.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -15.7%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=7, threshold=-0.11 |
9.8% | -23.8% | 0.63 | 0.41 | 2.0배 | 5 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=97 |
6.3% | -15.7% | 0.51 | 0.40 | 1.6배 | 9 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=157 |
5.0% | -23.2% | 0.42 | 0.22 | 1.4배 | 9 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=54 |
4.0% | -16.1% | 0.36 | 0.25 | 1.3배 | 15 | 67% |
| Supertrend period=27, mult=4.7 |
3.0% | -18.1% | 0.29 | 0.17 | 1.2배 | 31 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=19 |
0.1% | -3.2% | 0.05 | 0.02 | 1.0배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.8 |
-0.2% | -14.3% | 0.01 | -0.02 | 1.0배 | 10 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=10, mult=2.2 |
-0.4% | -23.3% | 0.01 | -0.02 | 1.0배 | 48 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.6% | -25.6% | -0.14 | -0.10 | 0.8배 | 70 | 56% |
| MACD fast=12, slow=37, signal=15 |
-2.5% | -29.0% | -0.16 | -0.09 | 0.8배 | 108 | 49% |
| 매수후보유 | 7.2% | -27.4% | 0.47 | 0.26 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.