추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Young & Co.'s Brewery, P.L.C. Class A 백테스트
Young & Co.'s Brewery, P.L.C. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.0%, MDD -36.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -62.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -36.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 25.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -36.7%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=201 |
5.0% | -36.7% | 0.39 | 0.13 | 6.3배 | 55 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=28, mult=1.6 |
4.4% | -48.9% | 0.38 | 0.09 | 5.1배 | 153 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=106 |
4.4% | -50.0% | 0.35 | 0.09 | 5.1배 | 99 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=17 |
2.8% | -29.5% | 0.35 | 0.10 | 2.9배 | 116 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=22 |
3.8% | -35.3% | 0.35 | 0.11 | 4.1배 | 113 | 39% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
4.2% | -50.3% | 0.34 | 0.08 | 4.7배 | 133 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3 |
2.3% | -26.9% | 0.32 | 0.09 | 2.4배 | 148 | 15% |
| MACD fast=33, slow=43, signal=18 |
3.7% | -55.3% | 0.30 | 0.07 | 4.1배 | 291 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.6% | -59.2% | 0.30 | 0.06 | 3.8배 | 273 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=-0.02 |
1.1% | -81.9% | 0.15 | 0.01 | 1.5배 | 283 | 61% |
| 매수후보유 | 5.5% | -62.1% | 0.34 | 0.09 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 28일 지수이동평균이 201일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일선이 201일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.