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YouGov plc 백테스트
YouGov plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.2%, MDD -12.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 26.5%, MDD -60.9%, Sharpe 1.05, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.8%p 높고, MDD는 29.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -12.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=1.3 |
26.5% | -60.9% | 1.05 | 0.44 | 151.5배 | 282 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=3.1 |
9.2% | -12.6% | 1.01 | 0.74 | 6.6배 | 46 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
25.6% | -60.5% | 1.01 | 0.42 | 129.6배 | 427 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=8 |
19.4% | -67.8% | 0.84 | 0.29 | 44.3배 | 343 | 56% |
| MACD fast=9, slow=26, signal=7 |
20.8% | -70.6% | 0.83 | 0.29 | 56.4배 | 392 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=7, mult=1.3 |
16.4% | -58.1% | 0.80 | 0.28 | 25.6배 | 103 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=111 |
16.9% | -51.6% | 0.75 | 0.33 | 28.0배 | 25 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.07 |
14.5% | -56.2% | 0.73 | 0.26 | 18.0배 | 113 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=195 |
13.3% | -53.1% | 0.64 | 0.25 | 14.3배 | 27 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=52 |
10.9% | -54.1% | 0.59 | 0.20 | 9.1배 | 31 | 49% |
| 매수후보유 | 10.7% | -90.4% | 0.46 | 0.12 | 8.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 1.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.