추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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EUROBANK S.A. 백테스트
EUROBANK S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.7%, MDD -36.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.1%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.7%, MDD -36.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -78.6%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.8%p 높고, MDD는 63.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -36.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=34 |
3.7% | -36.9% | 0.50 | 0.10 | 4.4배 | 16 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=279 |
7.8% | -73.1% | 0.43 | 0.11 | 20.7배 | 39 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=182 |
8.0% | -78.6% | 0.41 | 0.10 | 22.4배 | 51 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=161, threshold=0 |
6.6% | -81.6% | 0.37 | 0.08 | 13.4배 | 223 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=26, mult=2.4 |
3.9% | -88.1% | 0.28 | 0.04 | 4.8배 | 238 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=20 |
2.4% | -84.0% | 0.23 | 0.03 | 2.6배 | 169 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.7 |
2.3% | -91.1% | 0.23 | 0.02 | 2.5배 | 302 | 31% |
| Supertrend period=8, mult=4 |
1.4% | -95.1% | 0.22 | 0.01 | 1.7배 | 271 | 49% |
| MACD fast=18, slow=42, signal=19 |
-5.4% | -99.7% | 0.10 | -0.05 | 0.1배 | 425 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-6.0% | -99.8% | 0.04 | -0.06 | 0.1배 | 815 | 50% |
| 매수후보유 | -15.1% | -100.0% | 0.04 | -0.15 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.