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Viohalco SA/NV 백테스트
Viohalco SA/NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 15.4%, MDD -38.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -80.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 26.4%, MDD -49.7%, Sharpe 0.96, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.2%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -38.3%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=138 |
26.4% | -49.7% | 0.96 | 0.53 | 18.4배 | 21 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=60 |
18.7% | -47.6% | 0.83 | 0.39 | 8.5배 | 15 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=19, mult=2.5 |
15.4% | -38.3% | 0.76 | 0.40 | 5.9배 | 46 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=168 |
17.3% | -50.3% | 0.72 | 0.34 | 7.3배 | 17 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.07 |
16.8% | -42.1% | 0.71 | 0.40 | 6.9배 | 109 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.5 |
15.1% | -47.2% | 0.69 | 0.32 | 5.8배 | 50 | 38% |
| Supertrend period=20, mult=4.5 |
12.0% | -63.9% | 0.54 | 0.19 | 4.1배 | 44 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=16 |
9.2% | -49.6% | 0.51 | 0.19 | 3.0배 | 58 | 28% |
| MACD fast=14, slow=48, signal=10 |
9.0% | -66.6% | 0.44 | 0.13 | 2.9배 | 180 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.4 |
8.4% | -60.3% | 0.42 | 0.14 | 2.7배 | 316 | 53% |
| 매수후보유 | 12.1% | -80.8% | 0.48 | 0.15 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 72일 평균가격이 138일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 72일 평균이 138일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.