추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · HK
MTR Corporation Limited 백테스트
MTR Corporation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 4.3%, MDD -28.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.3%, MDD -28.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.3%, MDD -47.4%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 34.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -28.2%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=3.8 |
4.3% | -28.2% | 0.36 | 0.15 | 2.9배 | 91 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=52 |
4.3% | -47.4% | 0.34 | 0.09 | 3.0배 | 67 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.6 |
3.3% | -31.4% | 0.31 | 0.11 | 2.3배 | 107 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=114 |
3.5% | -45.9% | 0.30 | 0.08 | 2.4배 | 62 | 53% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=8, threshold=-0.11 |
3.8% | -62.3% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 27 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=135 |
2.7% | -43.9% | 0.25 | 0.06 | 2.0배 | 43 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=8, mult=2.6 |
2.4% | -27.1% | 0.24 | 0.09 | 1.8배 | 84 | 33% |
| MACD fast=16, slow=47, signal=29 |
0.8% | -52.7% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 233 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-0.2% | -60.8% | 0.07 | -0.00 | 0.9배 | 195 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=16 |
-2.0% | -60.3% | -0.11 | -0.03 | 0.6배 | 180 | 24% |
| 매수후보유 | 3.8% | -62.6% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.