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Dongyue Group Limited 백테스트
Dongyue Group Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 27.2%, MDD -58.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -88.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 27.2%, MDD -58.3%, Sharpe 0.73, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 16.9%p 높고, MDD는 30.1%p 개선됐습니다(CAGR 27.2%, MDD -58.3%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=28, slow=58, signal=17 |
27.2% | -58.3% | 0.73 | 0.47 | 88.2배 | 130 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.4 |
19.8% | -59.3% | 0.72 | 0.33 | 28.8배 | 76 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
25.7% | -76.1% | 0.71 | 0.34 | 70.7배 | 132 | 52% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
24.6% | -62.8% | 0.69 | 0.39 | 60.6배 | 40 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=63 |
24.0% | -65.4% | 0.68 | 0.37 | 55.4배 | 23 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=20, mult=1.9 |
18.0% | -59.2% | 0.68 | 0.30 | 21.9배 | 112 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=125 |
19.1% | -69.9% | 0.64 | 0.27 | 25.9배 | 29 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=24 |
17.0% | -64.8% | 0.60 | 0.26 | 18.5배 | 192 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.09 |
15.8% | -67.3% | 0.57 | 0.23 | 15.4배 | 138 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=11 |
13.3% | -75.8% | 0.52 | 0.18 | 10.3배 | 162 | 44% |
| 매수후보유 | 10.3% | -88.4% | 0.45 | 0.12 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(28·58일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.