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Uni-President China Holdings Ltd. 백테스트
Uni-President China Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.1%, MDD -40.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.7%, MDD -47.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 29.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -40.0%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=31, slow=92, signal=39 |
6.7% | -47.0% | 0.38 | 0.14 | 3.3배 | 89 | 48% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
6.1% | -40.0% | 0.36 | 0.15 | 3.0배 | 60 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=131 |
4.6% | -58.9% | 0.31 | 0.08 | 2.3배 | 40 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=19, mult=2.8 |
2.5% | -39.1% | 0.24 | 0.07 | 1.6배 | 52 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=51 |
2.1% | -67.8% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 66 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.1 |
1.3% | -56.8% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 84 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=55 |
0.9% | -72.9% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 72 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=13 |
0.0% | -67.6% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 102 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=-0.01 |
-1.8% | -76.9% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 195 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-6.2% | -85.5% | -0.11 | -0.07 | 0.3배 | 307 | 50% |
| 매수후보유 | 2.7% | -76.9% | 0.27 | 0.04 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(31·92일)이 신호선(39일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.