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ASMPT Limited 백테스트
ASMPT Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.3%, MDD -50.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -72.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.3%, MDD -50.2%, Sharpe 0.58, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 22.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.3%, MDD -50.2%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=88 |
14.3% | -50.2% | 0.58 | 0.29 | 33.0배 | 71 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=97 |
12.9% | -50.9% | 0.52 | 0.25 | 23.7배 | 43 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=80, k=1.8 |
9.2% | -52.6% | 0.46 | 0.17 | 9.8배 | 66 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=54 |
10.0% | -61.5% | 0.46 | 0.16 | 11.9배 | 71 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.01 |
9.6% | -66.3% | 0.45 | 0.14 | 10.8배 | 291 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=19, mult=1.2 |
6.5% | -55.3% | 0.37 | 0.12 | 5.2배 | 144 | 48% |
| Supertrend period=15, mult=4.4 |
5.9% | -62.2% | 0.34 | 0.10 | 4.5배 | 94 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=17 |
3.2% | -52.7% | 0.25 | 0.06 | 2.3배 | 164 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
1.7% | -70.4% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 408 | 52% |
| MACD fast=8, slow=51, signal=19 |
-4.5% | -91.3% | 0.01 | -0.05 | 0.3배 | 414 | 52% |
| 매수후보유 | 6.5% | -72.7% | 0.37 | 0.09 | 5.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 88일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 88일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.