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Kuaishou Technology Class B 백테스트
Kuaishou Technology Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -29.7%, MDD -92.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 14.5%, MDD -42.8%, Sharpe 0.54, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 44.2%p 높고, MDD는 49.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=31, signal=19 |
14.5% | -42.8% | 0.54 | 0.34 | 2.1배 | 49 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=10 |
10.3% | -34.1% | 0.46 | 0.30 | 1.7배 | 35 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=1, threshold=0.11 |
2.8% | -7.6% | 0.44 | 0.37 | 1.2배 | 18 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
5.9% | -55.3% | 0.35 | 0.11 | 1.4배 | 142 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=8, mult=1.4 |
2.8% | -28.7% | 0.24 | 0.10 | 1.2배 | 42 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.5 |
2.6% | -28.4% | 0.23 | 0.09 | 1.2배 | 26 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=25 |
0.1% | -0.5% | 0.14 | 0.11 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=13, mult=2 |
-2.0% | -50.7% | 0.14 | -0.04 | 0.9배 | 57 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=53 |
-1.9% | -36.0% | 0.12 | -0.05 | 0.9배 | 30 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=195 |
-2.2% | -36.1% | 0.03 | -0.06 | 0.9배 | 4 | 22% |
| 매수후보유 | -29.7% | -92.2% | -0.27 | -0.32 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·31일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.