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Sinopharm Group Co., Ltd. Class H 백테스트
Sinopharm Group Co., Ltd. Class H의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.6%, MDD -15.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -15.2%, Sharpe 0.13, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 51.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -15.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=29 |
0.6% | -15.2% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=2.6 |
0.3% | -37.3% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 46 | 21% |
| Supertrend period=14, mult=3.4 |
-0.3% | -53.1% | 0.11 | -0.01 | 1.0배 | 75 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=53 |
-1.4% | -76.1% | 0.09 | -0.02 | 0.8배 | 67 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.9 |
-0.4% | -40.0% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 60 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=63 |
-2.2% | -58.3% | 0.02 | -0.04 | 0.7배 | 72 | 47% |
| MACD fast=11, slow=53, signal=16 |
-3.1% | -60.5% | -0.01 | -0.05 | 0.6배 | 215 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=65 |
-4.5% | -66.9% | -0.10 | -0.07 | 0.5배 | 54 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
-5.4% | -74.6% | -0.12 | -0.07 | 0.4배 | 257 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.22 |
-2.1% | -44.1% | -0.15 | -0.05 | 0.7배 | 64 | 5% |
| 매수후보유 | -0.4% | -67.1% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.