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Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H 백테스트
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.3%, MDD -54.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -89.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.2%, MDD -57.2%, Sharpe 0.54, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 32.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -54.8%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=12 |
13.2% | -57.2% | 0.54 | 0.23 | 11.4배 | 134 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=37 |
13.1% | -59.7% | 0.52 | 0.22 | 11.3배 | 70 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.1 |
11.4% | -55.9% | 0.50 | 0.20 | 8.4배 | 152 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.1 |
11.3% | -54.8% | 0.49 | 0.21 | 8.2배 | 135 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=28, mult=0.9 |
11.3% | -59.8% | 0.49 | 0.19 | 8.1배 | 158 | 43% |
| MACD fast=9, slow=57, signal=9 |
11.1% | -60.7% | 0.48 | 0.18 | 8.0배 | 329 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=147 |
10.0% | -68.0% | 0.45 | 0.15 | 6.5배 | 38 | 50% |
| Supertrend period=11, mult=2 |
8.1% | -78.9% | 0.40 | 0.10 | 4.6배 | 245 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=28 |
7.9% | -72.0% | 0.39 | 0.11 | 4.4배 | 102 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
5.9% | -79.5% | 0.34 | 0.07 | 3.1배 | 339 | 47% |
| 매수후보유 | 9.3% | -89.4% | 0.43 | 0.10 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.