추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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C&D International Investment Group Ltd. 백테스트
C&D International Investment Group Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 29.0%, MDD -51.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 28.8%, MDD -65.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 29.0%, MDD -51.2%, Sharpe 0.84, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 14.1%p 개선됐습니다(CAGR 29.0%, MDD -51.2%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=2.4 |
29.0% | -51.2% | 0.84 | 0.57 | 32.2배 | 99 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=288 |
23.9% | -64.6% | 0.70 | 0.37 | 18.5배 | 12 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=197 |
23.9% | -64.6% | 0.69 | 0.37 | 18.5배 | 12 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=6 |
14.3% | -45.5% | 0.56 | 0.31 | 6.2배 | 68 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=23, mult=1.1 |
13.2% | -64.8% | 0.56 | 0.20 | 5.4배 | 138 | 17% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=17 |
15.4% | -59.6% | 0.56 | 0.26 | 7.1배 | 141 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.06 |
14.2% | -64.6% | 0.52 | 0.22 | 6.1배 | 128 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.1 |
13.3% | -57.6% | 0.52 | 0.23 | 5.5배 | 68 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
13.8% | -61.6% | 0.52 | 0.22 | 5.8배 | 211 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=11 |
13.5% | -64.4% | 0.51 | 0.21 | 5.6배 | 279 | 52% |
| 매수후보유 | 28.8% | -65.3% | 0.74 | 0.44 | 31.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.