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AviChina Industry & Technology Co. Ltd. Class H 백테스트
AviChina Industry & Technology Co. Ltd. Class H의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.6%, MDD -65.9%, Sharpe 0.33, 시장 노출 46%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=4.3 |
5.6% | -65.9% | 0.33 | 0.08 | 3.5배 | 68 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=54 |
4.8% | -81.2% | 0.31 | 0.06 | 2.9배 | 50 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=214 |
4.1% | -73.5% | 0.30 | 0.06 | 2.5배 | 34 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=13 |
3.7% | -75.4% | 0.28 | 0.05 | 2.3배 | 132 | 37% |
| MACD fast=16, slow=40, signal=19 |
2.9% | -76.7% | 0.26 | 0.04 | 1.9배 | 255 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=148 |
2.4% | -80.7% | 0.26 | 0.03 | 1.7배 | 36 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.06 |
1.0% | -81.2% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 150 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=0.9 |
1.8% | -80.3% | 0.22 | 0.02 | 1.5배 | 190 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=34, mult=1.7 |
1.8% | -62.9% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 120 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.08 |
-0.7% | -82.3% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 477 | 48% |
| 매수후보유 | 3.2% | -81.9% | 0.32 | 0.04 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.