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XD, Inc. 백테스트
XD, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 41.9%, MDD -56.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 23.2%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 42.3%, MDD -57.6%, Sharpe 0.95, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 19.1%p 높고, MDD는 35.6%p 개선됐습니다(CAGR 41.9%, MDD -56.4%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
42.3% | -57.6% | 0.95 | 0.73 | 10.4배 | 20 | 55% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
41.9% | -56.4% | 0.93 | 0.74 | 10.2배 | 14 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=124 |
37.6% | -57.6% | 0.90 | 0.65 | 8.3배 | 10 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=111 |
39.1% | -62.6% | 0.90 | 0.62 | 8.9배 | 6 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.04 |
38.8% | -76.0% | 0.89 | 0.51 | 8.8배 | 69 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=11 |
31.4% | -64.8% | 0.80 | 0.48 | 6.1배 | 54 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.2 |
31.2% | -68.7% | 0.80 | 0.45 | 6.0배 | 66 | 37% |
| MACD fast=15, slow=57, signal=10 |
29.8% | -77.4% | 0.77 | 0.39 | 5.6배 | 81 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=79 |
26.7% | -87.1% | 0.69 | 0.31 | 4.8배 | 20 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=29, mult=2.3 |
20.2% | -45.7% | 0.66 | 0.44 | 3.4배 | 30 | 23% |
| 매수후보유 | 23.2% | -93.1% | 0.65 | 0.25 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 119일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 119일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.