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CSOP ETF Series - SZSE ChiNext 백테스트
CSOP ETF Series - SZSE ChiNext의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -8.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -74.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -33.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 9.5%, MDD -47.7%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.1%p 높고, MDD는 40.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -8.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.4 |
9.1% | -33.5% | 0.55 | 0.27 | 2.7배 | 36 | 19% |
| MACD fast=22, slow=49, signal=23 |
9.5% | -47.7% | 0.49 | 0.20 | 2.8배 | 84 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=15, mult=2.9 |
5.5% | -26.4% | 0.45 | 0.21 | 1.8배 | 16 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=-0.05 |
8.6% | -44.3% | 0.45 | 0.19 | 2.5배 | 63 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=48 |
7.0% | -34.1% | 0.43 | 0.21 | 2.1배 | 10 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=209 |
6.4% | -37.5% | 0.39 | 0.17 | 2.0배 | 9 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=39 |
1.4% | -8.4% | 0.32 | 0.17 | 1.2배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=199 |
4.6% | -48.4% | 0.31 | 0.09 | 1.7배 | 11 | 41% |
| Supertrend period=12, mult=3.6 |
3.9% | -53.8% | 0.28 | 0.07 | 1.5배 | 52 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-2.4% | -69.2% | 0.03 | -0.03 | 0.8배 | 150 | 49% |
| 매수후보유 | -1.0% | -74.2% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균의 상단 밴드(변동성 2.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.