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Global X China Semiconductor ETF HKD Counter 백테스트
Global X China Semiconductor ETF HKD Counter의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.0%, MDD -28.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -60.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 18.6%, MDD -40.1%, Sharpe 0.76, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.6%p 높고, MDD는 20.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -28.7%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=51, signal=7 |
18.6% | -40.1% | 0.76 | 0.46 | 2.8배 | 86 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=161, threshold=0.03 |
14.8% | -35.0% | 0.62 | 0.42 | 2.3배 | 27 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=184 |
13.3% | -36.6% | 0.59 | 0.36 | 2.1배 | 5 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=186 |
12.5% | -39.9% | 0.56 | 0.31 | 2.0배 | 7 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
10.9% | -41.3% | 0.51 | 0.26 | 1.9배 | 60 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=78 |
11.9% | -48.7% | 0.51 | 0.25 | 2.0배 | 21 | 83% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.3 |
9.0% | -28.7% | 0.48 | 0.31 | 1.7배 | 24 | 22% |
| Supertrend period=36, mult=2.4 |
9.3% | -61.0% | 0.46 | 0.15 | 1.7배 | 128 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=33 |
6.0% | -27.4% | 0.42 | 0.22 | 1.4배 | 6 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=9, mult=3.2 |
6.2% | -50.3% | 0.37 | 0.12 | 1.4배 | 40 | 29% |
| 매수후보유 | 9.0% | -60.6% | 0.42 | 0.15 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·51일)이 신호선(7일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.