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Meituan Class B 백테스트
Meituan Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.5%, MDD -15.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -86.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.1%, MDD -20.2%, Sharpe 0.86, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 22.9%, MDD -48.8%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.0%p 높고, MDD는 65.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -15.1%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=12 |
19.1% | -20.2% | 0.86 | 0.94 | 3.9배 | 13 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
22.7% | -40.6% | 0.82 | 0.56 | 5.0배 | 33 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=144 |
22.9% | -48.8% | 0.78 | 0.47 | 5.1배 | 4 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=17, mult=1.6 |
18.9% | -48.8% | 0.74 | 0.39 | 3.9배 | 41 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=217 |
19.6% | -57.9% | 0.71 | 0.34 | 4.1배 | 6 | 37% |
| Supertrend period=22, mult=2.7 |
20.8% | -57.6% | 0.70 | 0.36 | 4.4배 | 47 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.17 |
17.7% | -55.5% | 0.69 | 0.32 | 3.6배 | 26 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
19.1% | -59.2% | 0.66 | 0.32 | 4.0배 | 57 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=26 |
8.5% | -15.1% | 0.64 | 0.56 | 1.9배 | 6 | 9% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=12 |
18.5% | -60.1% | 0.64 | 0.31 | 3.8배 | 81 | 53% |
| 매수후보유 | 3.1% | -86.1% | 0.34 | 0.04 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 91일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 12일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.