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Huishang Bank Corporation Limited Class H 백테스트
Huishang Bank Corporation Limited Class H의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -14.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -46.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -14.5%, Sharpe 0.43, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -30.9%, 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 32.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -14.5%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=33 |
2.7% | -14.5% | 0.43 | 0.19 | 1.4배 | 18 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=276 |
4.5% | -30.9% | 0.38 | 0.15 | 1.8배 | 13 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=216 |
3.2% | -41.4% | 0.29 | 0.08 | 1.5배 | 17 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=65 |
2.3% | -39.8% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 9 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.12 |
1.2% | -21.8% | 0.19 | 0.05 | 1.2배 | 38 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=25, mult=3.9 |
1.1% | -27.9% | 0.17 | 0.04 | 1.2배 | 14 | 8% |
| Supertrend period=20, mult=4.6 |
-0.6% | -38.3% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 27 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.3 |
-2.7% | -56.0% | -0.20 | -0.05 | 0.7배 | 44 | 15% |
| MACD fast=24, slow=46, signal=30 |
-6.5% | -79.9% | -0.37 | -0.08 | 0.4배 | 121 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-6.8% | -79.3% | -0.38 | -0.09 | 0.4배 | 127 | 46% |
| 매수후보유 | 3.5% | -46.7% | 0.27 | 0.07 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.