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HKT Trust and HKT Ltd 백테스트
HKT Trust and HKT Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -72.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -7.4%, Sharpe 0.54, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 15.7%, MDD -44.6%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=57, threshold=30 |
2.2% | -7.4% | 0.54 | 0.30 | 1.7배 | 2 | 4% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=10, threshold=-0.12 |
15.7% | -44.6% | 0.24 | 0.35 | 31.1배 | 29 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=46 |
11.2% | -70.9% | 0.22 | 0.16 | 12.2배 | 105 | 74% |
| Supertrend period=22, mult=3.7 |
9.8% | -67.6% | 0.21 | 0.14 | 9.0배 | 97 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=42 |
9.5% | -60.4% | 0.21 | 0.16 | 8.5배 | 147 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
7.3% | -61.9% | 0.20 | 0.12 | 5.2배 | 177 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.5 |
1.1% | -30.1% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 28 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=27, mult=2.8 |
1.2% | -43.1% | 0.15 | 0.03 | 1.3배 | 69 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=69, slow=198 |
0.0% | -64.8% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 29 | 51% |
| MACD fast=14, slow=56, signal=17 |
-2.0% | -71.6% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 251 | 51% |
| 매수후보유 | 12.4% | -72.6% | 0.23 | 0.17 | 15.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 57일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.