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CSOP Hang Seng Index Daily (-1) Inverse Product 백테스트
CSOP Hang Seng Index Daily (-1) Inverse Product의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -8.1%, MDD -57.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.0%, MDD -0.5%, Sharpe 0.05, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 56.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=33 |
0.0% | -0.5% | 0.05 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=187 |
-1.8% | -31.2% | -0.04 | -0.06 | 0.8배 | 13 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=78 |
-2.9% | -34.3% | -0.10 | -0.08 | 0.8배 | 13 | 42% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-2.9% | -37.8% | -0.12 | -0.08 | 0.8배 | 32 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=217 |
-3.6% | -36.2% | -0.16 | -0.10 | 0.7배 | 12 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.01 |
-4.6% | -50.4% | -0.20 | -0.09 | 0.6배 | 84 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
-2.5% | -27.1% | -0.25 | -0.09 | 0.8배 | 10 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=9, mult=3.4 |
-1.8% | -23.7% | -0.26 | -0.08 | 0.8배 | 8 | 1% |
| MACD fast=18, slow=38, signal=18 |
-8.1% | -57.7% | -0.40 | -0.14 | 0.5배 | 108 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-9.5% | -64.2% | -0.51 | -0.15 | 0.4배 | 132 | 45% |
| 매수후보유 | -8.1% | -57.1% | -0.26 | -0.14 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.