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CSOP Levd. & Invr. Ser. - Hang Seng China Enterprises (-2) 백테스트
CSOP Levd. & Invr. Ser. - Hang Seng China Enterprises (-2)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -3.0%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.7%, MDD -87.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -5.3%, MDD -64.1%, Sharpe 0.03, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -3.0%, MDD -38.8%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.4%p 높고, MDD는 23.4%p 개선됐습니다(CAGR -3.0%, MDD -38.8%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=151, threshold=-0.09 |
-5.3% | -64.1% | 0.03 | -0.08 | 0.6배 | 57 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=76 |
-4.4% | -53.7% | 0.03 | -0.08 | 0.7배 | 17 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=137 |
-4.9% | -62.9% | 0.02 | -0.08 | 0.6배 | 17 | 39% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
-4.0% | -59.1% | 0.02 | -0.07 | 0.7배 | 42 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=60 |
-10.4% | -76.4% | -0.06 | -0.14 | 0.4배 | 37 | 73% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=13, mult=3.8 |
-4.5% | -46.4% | -0.11 | -0.10 | 0.6배 | 18 | 7% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=17 |
-11.3% | -72.6% | -0.15 | -0.16 | 0.3배 | 102 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=39 |
-3.0% | -38.8% | -0.16 | -0.08 | 0.8배 | 12 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.5 |
-8.9% | -61.3% | -0.23 | -0.14 | 0.4배 | 32 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.32 |
-14.8% | -83.6% | -0.29 | -0.18 | 0.2배 | 304 | 45% |
| 매수후보유 | -15.7% | -87.5% | -0.12 | -0.18 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 151일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 151일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.