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Zai Lab Ltd. 백테스트
Zai Lab Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.2%, MDD -20.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -22.1%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.2%, MDD -20.5%, Sharpe 0.96, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.3%p 높고, MDD는 72.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -20.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=40 |
9.2% | -20.5% | 0.96 | 0.45 | 1.7배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.7 |
8.3% | -30.9% | 0.56 | 0.27 | 1.6배 | 14 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=10, mult=3 |
5.9% | -28.9% | 0.46 | 0.21 | 1.4배 | 8 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=107 |
3.0% | -47.0% | 0.27 | 0.06 | 1.2배 | 6 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=72 |
-2.6% | -69.2% | 0.21 | -0.04 | 0.9배 | 13 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=207 |
0.7% | -33.3% | 0.18 | 0.02 | 1.0배 | 6 | 22% |
| Supertrend period=21, mult=1.4 |
-3.8% | -74.6% | 0.15 | -0.05 | 0.8배 | 120 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
-11.2% | -78.5% | -0.02 | -0.14 | 0.5배 | 114 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.04 |
-9.3% | -68.6% | -0.05 | -0.14 | 0.6배 | 79 | 36% |
| MACD fast=11, slow=43, signal=13 |
-22.3% | -92.8% | -0.27 | -0.24 | 0.2배 | 88 | 49% |
| 매수후보유 | -22.1% | -92.9% | 0.00 | -0.24 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 40 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 40) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.