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XPeng, Inc. Class A 백테스트
XPeng, Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.4%, MDD -38.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.4%, MDD -88.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.4%, MDD -38.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 16.9%, MDD -42.5%, 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 38.8%p 높고, MDD는 50.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -38.3%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=115 |
16.4% | -38.3% | 0.57 | 0.43 | 2.2배 | 10 | 35% |
| Supertrend period=20, mult=1.5 |
16.9% | -42.5% | 0.56 | 0.40 | 2.2배 | 92 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=159 |
15.8% | -38.3% | 0.56 | 0.41 | 2.1배 | 10 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0 |
12.2% | -46.6% | 0.48 | 0.26 | 1.8배 | 32 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=46 |
11.7% | -41.1% | 0.48 | 0.29 | 1.8배 | 6 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
3.5% | -53.1% | 0.33 | 0.07 | 1.2배 | 58 | 45% |
| MACD fast=13, slow=51, signal=18 |
0.8% | -66.4% | 0.28 | 0.01 | 1.0배 | 57 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=10, mult=2.3 |
3.6% | -57.3% | 0.28 | 0.06 | 1.2배 | 18 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1 |
2.4% | -58.8% | 0.28 | 0.04 | 1.1배 | 34 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=17 |
-2.1% | -56.9% | 0.20 | -0.04 | 0.9배 | 128 | 41% |
| 매수후보유 | -22.4% | -88.3% | 0.03 | -0.25 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 17일 지수이동평균이 115일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일선이 115일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.