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Akeso, Inc. 백테스트
Akeso, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 33.9%, MDD -49.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 24.0%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 33.9%, MDD -49.7%, Sharpe 0.86, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 9.9%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 33.9%, MDD -49.7%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=31 |
33.9% | -49.7% | 0.86 | 0.68 | 6.2배 | 49 | 52% |
| MACD fast=27, slow=38, signal=20 |
33.2% | -61.8% | 0.84 | 0.54 | 6.0배 | 49 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=25, mult=3 |
13.0% | -19.9% | 0.73 | 0.65 | 2.2배 | 8 | 6% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
21.2% | -53.2% | 0.64 | 0.40 | 3.3배 | 18 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.02 |
20.8% | -39.8% | 0.64 | 0.52 | 3.3배 | 42 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=35 |
18.8% | -49.7% | 0.60 | 0.38 | 2.9배 | 22 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=90 |
17.8% | -54.2% | 0.59 | 0.33 | 2.8배 | 12 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.4 |
15.0% | -46.3% | 0.55 | 0.32 | 2.4배 | 55 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=19 |
11.0% | -35.7% | 0.49 | 0.31 | 1.9배 | 42 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-7.9% | -59.7% | 0.05 | -0.13 | 0.6배 | 110 | 49% |
| 매수후보유 | 24.0% | -82.4% | 0.66 | 0.29 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 31일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 31일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.