추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · ID
PT ANTAM (Persero) Tbk 백테스트
PT ANTAM (Persero) Tbk의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.3%, MDD -34.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -93.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.3%, MDD -34.4%, Sharpe 0.67, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.5%, MDD -66.1%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 58.8%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -34.4%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=36 |
12.3% | -34.4% | 0.67 | 0.36 | 11.2배 | 66 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=181 |
15.5% | -66.1% | 0.53 | 0.23 | 20.2배 | 34 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=2, exitN=37 |
11.8% | -92.8% | 0.51 | 0.13 | 10.2배 | 157 | 87% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.15 |
7.2% | -95.0% | 0.48 | 0.08 | 4.3배 | 83 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=211 |
8.9% | -75.3% | 0.43 | 0.12 | 5.9배 | 34 | 51% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=23 |
6.6% | -96.1% | 0.42 | 0.07 | 3.8배 | 167 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-5.8% | -99.8% | 0.29 | -0.06 | 0.3배 | 119 | 53% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
-16.9% | -100.0% | 0.07 | -0.17 | 0.0배 | 76 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=1.1 |
-18.7% | -100.0% | 0.05 | -0.19 | 0.0배 | 300 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=10, mult=0.9 |
-19.2% | -99.9% | 0.03 | -0.19 | 0.0배 | 154 | 48% |
| 매수후보유 | 9.5% | -93.2% | 0.50 | 0.10 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.