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PT Bakrie & Brothers Tbk Class A 백테스트
PT Bakrie & Brothers Tbk Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.6%, MDD -71.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -15.5%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -78.4%, Sharpe 0.37, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.6%, MDD -71.4%, 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 19.8%p 높고, MDD는 21.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -71.4%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=12 |
4.3% | -78.4% | 0.37 | 0.06 | 3.0배 | 115 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=111 |
5.6% | -81.6% | 0.36 | 0.07 | 4.0배 | 26 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=75 |
6.1% | -78.2% | 0.36 | 0.08 | 4.6배 | 14 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.1 |
6.6% | -71.4% | 0.36 | 0.09 | 5.3배 | 26 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.42 |
0.5% | -96.0% | 0.35 | 0.00 | 1.1배 | 124 | 17% |
| Supertrend period=17, mult=3.3 |
4.6% | -83.9% | 0.32 | 0.06 | 3.2배 | 54 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=20, mult=1.7 |
3.8% | -78.0% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 38 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.03 |
-3.1% | -92.4% | 0.16 | -0.03 | 0.4배 | 78 | 14% |
| MACD fast=36, slow=56, signal=40 |
-19.3% | -100.0% | 0.15 | -0.19 | 0.0배 | 72 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=79 |
-39.6% | -100.0% | -0.25 | -0.40 | 0.0배 | 62 | 79% |
| 매수후보유 | -15.5% | -99.7% | 0.45 | -0.16 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.