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PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 백테스트
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 24.7%, MDD -55.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 25.1%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.9%, MDD -32.0%, Sharpe 0.89, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 29.5%, MDD -63.4%, 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 낮지만, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 24.7%, MDD -55.5%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=22 |
18.9% | -32.0% | 0.89 | 0.59 | 37.0배 | 26 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=83 |
29.5% | -63.4% | 0.87 | 0.47 | 218.2배 | 36 | 75% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=16, mult=3.5 |
19.6% | -40.2% | 0.81 | 0.49 | 42.0배 | 42 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=124 |
24.7% | -55.5% | 0.80 | 0.45 | 99.9배 | 50 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=106 |
22.0% | -71.6% | 0.74 | 0.31 | 62.8배 | 40 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.3 |
14.1% | -32.2% | 0.71 | 0.44 | 15.6배 | 26 | 12% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
19.7% | -64.9% | 0.69 | 0.30 | 42.7배 | 62 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.23 |
16.7% | -65.6% | 0.67 | 0.25 | 25.0배 | 124 | 32% |
| MACD fast=19, slow=41, signal=19 |
13.7% | -76.8% | 0.56 | 0.18 | 14.5배 | 219 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
5.1% | -83.6% | 0.32 | 0.06 | 2.8배 | 319 | 51% |
| 매수후보유 | 25.1% | -74.5% | 0.72 | 0.34 | 105.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.