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PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk. 백테스트
PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 165.1%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 132.4%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 206.8%, MDD -65.8%, Sharpe 2.30, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 74.4%p 높고, MDD는 19.8%p 개선됐습니다(CAGR 165.1%, MDD -41.7%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=1.1 |
206.8% | -65.8% | 2.30 | 3.14 | 351.3배 | 93 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=20, mult=0.8 |
165.1% | -41.7% | 2.17 | 3.96 | 163.9배 | 65 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.22 |
177.7% | -50.3% | 2.08 | 3.53 | 208.6배 | 177 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
154.5% | -51.9% | 2.06 | 2.98 | 132.3배 | 10 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=17 |
143.7% | -48.3% | 2.01 | 2.97 | 105.4배 | 5 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=270 |
150.4% | -75.1% | 1.97 | 2.00 | 121.5배 | 3 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=143 |
169.8% | -75.1% | 1.94 | 2.26 | 179.5배 | 5 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.03 |
165.3% | -75.1% | 1.89 | 2.20 | 164.5배 | 21 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2 |
136.8% | -65.0% | 1.83 | 2.10 | 90.8배 | 35 | 34% |
| MACD fast=23, slow=34, signal=17 |
113.9% | -75.5% | 1.57 | 1.51 | 53.2배 | 55 | 57% |
| 매수후보유 | 132.4% | -85.6% | 1.48 | 1.55 | 82.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 1.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.