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Batavia IDX30 ETF 백테스트
Batavia IDX30 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -2.0%, MDD -34.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -47.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -1.5%, MDD -38.8%, Sharpe 0.14, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 8.5%p 개선됐습니다(CAGR -2.0%, MDD -34.5%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
-1.5% | -38.8% | 0.14 | -0.04 | 0.9배 | 14 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=67 |
-3.7% | -37.0% | 0.06 | -0.10 | 0.8배 | 25 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=12, mult=2.7 |
-2.0% | -34.5% | -0.03 | -0.06 | 0.9배 | 50 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=109 |
-6.4% | -56.2% | -0.04 | -0.11 | 0.6배 | 15 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=86 |
-7.5% | -60.8% | -0.07 | -0.12 | 0.6배 | 13 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.1 |
-2.3% | -34.8% | -0.10 | -0.07 | 0.8배 | 10 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.09 |
-12.2% | -73.2% | -0.14 | -0.17 | 0.4배 | 56 | 72% |
| Supertrend period=29, mult=4.8 |
-12.8% | -69.0% | -0.28 | -0.19 | 0.4배 | 68 | 53% |
| MACD fast=12, slow=63, signal=16 |
-16.7% | -83.7% | -0.48 | -0.20 | 0.3배 | 78 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.06 |
-14.5% | -77.4% | -0.49 | -0.19 | 0.3배 | 92 | 47% |
| 매수후보유 | -3.1% | -47.3% | 0.15 | -0.07 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.