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Reksa Dana Premier ETF IDX30 백테스트
Reksa Dana Premier ETF IDX30의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.1%, MDD -10.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -47.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.1%, MDD -10.4%, Sharpe 0.41, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.5%, MDD -25.4%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 37.2%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -10.4%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
2.1% | -10.4% | 0.41 | 0.20 | 1.3배 | 7 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=54 |
2.5% | -25.4% | 0.25 | 0.10 | 1.4배 | 53 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=56 |
2.2% | -28.9% | 0.22 | 0.08 | 1.4배 | 24 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=39 |
1.4% | -29.2% | 0.17 | 0.05 | 1.2배 | 33 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.7 |
0.3% | -32.6% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 22 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=-0.1 |
-0.1% | -40.3% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 59 | 89% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=7, mult=2.7 |
0.3% | -26.4% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 40 | 44% |
| MACD fast=21, slow=70, signal=24 |
-0.6% | -43.7% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 75 | 39% |
| Supertrend period=27, mult=4.1 |
-1.1% | -46.0% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 57 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.1% | -55.0% | -0.17 | -0.06 | 0.6배 | 77 | 65% |
| 매수후보유 | 1.5% | -47.6% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.