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Enlight Renewable Energy Ltd 백테스트

Enlight Renewable Energy Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.

데이터 2000-02-01 ~ 2026-07-31일봉 5,690 (26.5 년)수수료 0.5%거래소 TASE월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 319181.1%, MDD -100.0%, Sharpe 2.68, 시장 노출 55%.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
SMA 크로스오버 fast=55, slow=59	319181.1%	-100.0%	2.68	3191.81	6.915172795763182e+92배	540	55%
Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=182	-100.0%	-100.0%	2.28	-1.00	0.0배	267	94%
Supertrend period=19, mult=5	-97.2%	-100.0%	2.15	-0.97	0.0배	121	60%
ADX / DI 방향성 period=95, threshold=30	-86.3%	-100.0%	1.78	-0.86	0.0배	52	22%
EMA 크로스오버 fast=104, slow=217	-99.3%	-100.0%	1.72	-0.99	0.0배	125	50%
ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.02	-100.0%	-100.0%	1.66	-1.00	0.0배	629	63%
MACD fast=53, slow=88, signal=52	-100.0%	-100.0%	1.46	-1.00	0.0배	320	56%
Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28	-99.3%	-100.0%	0.41	-0.99	0.0배	216	42%
볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3	5.1%	-49.1%	0.37	0.10	3.7배	38	9%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=28, mult=4	0.9%	-54.1%	0.14	0.02	1.3배	6	0%
매수후보유	13.0%	-99.9%	3.41	0.13	25.7배	1	100%

SMA 크로스오버: 실선과 매수후보유 점선. 세로축은 로그 스케일입니다.

SMA 크로스오버 최대 낙폭 -100.0% (2007-02-13 → 2011-11-25), 아직 이전 고점 미회복.

단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.