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Elbit Systems Ltd 백테스트
Elbit Systems Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.6%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -1.0%, MDD -99.6%, Sharpe 0.58, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.7%, MDD -42.4%, 노출 9%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=122 |
-1.0% | -99.6% | 0.58 | -0.01 | 0.8배 | 52 | 65% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-9.0% | -99.3% | 0.54 | -0.09 | 0.1배 | 41 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=189 |
-9.2% | -99.3% | 0.52 | -0.09 | 0.1배 | 27 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=10, k=2.4 |
1.7% | -42.4% | 0.24 | 0.04 | 1.5배 | 86 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=103 |
0.5% | -99.2% | 0.23 | 0.01 | 1.1배 | 31 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=-0.04 |
-27.8% | -100.0% | 0.22 | -0.28 | 0.0배 | 450 | 76% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=24 |
-14.3% | -99.3% | 0.09 | -0.14 | 0.0배 | 28 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=15, mult=3.6 |
-14.9% | -99.1% | -0.03 | -0.15 | 0.0배 | 40 | 14% |
| MACD fast=26, slow=69, signal=30 |
-54.5% | -100.0% | -0.71 | -0.55 | 0.0배 | 259 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-48.3% | -100.0% | -0.88 | -0.48 | 0.0배 | 223 | 45% |
| 매수후보유 | 15.6% | -99.4% | 0.25 | 0.16 | 32.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 122일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 122일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.