추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 백테스트
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.9%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -69.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.3%, MDD -45.4%, Sharpe 0.85, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 24.1%p 개선됐습니다(CAGR 15.9%, MDD -39.6%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=153 |
16.3% | -45.4% | 0.85 | 0.36 | 37.0배 | 30 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=92 |
15.9% | -39.6% | 0.83 | 0.40 | 34.3배 | 23 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=14 |
12.6% | -30.6% | 0.82 | 0.41 | 17.3배 | 76 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=3 |
9.4% | -25.4% | 0.77 | 0.37 | 8.6배 | 22 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.04 |
13.5% | -47.6% | 0.75 | 0.28 | 20.8배 | 133 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=138 |
13.3% | -39.3% | 0.72 | 0.34 | 20.0배 | 31 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=98, atrPeriod=20, mult=3.6 |
11.0% | -43.4% | 0.70 | 0.25 | 12.2배 | 40 | 37% |
| Supertrend period=15, mult=4.4 |
11.0% | -47.7% | 0.60 | 0.23 | 12.1배 | 64 | 56% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=36 |
-0.4% | -89.8% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 191 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-2.4% | -88.0% | -0.00 | -0.03 | 0.6배 | 373 | 53% |
| 매수후보유 | 14.4% | -69.5% | 0.62 | 0.21 | 25.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 153일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 153일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.