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ICL Group Ltd. 백테스트
ICL Group Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.0%, MDD -52.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.0%, MDD -52.1%, Sharpe 0.57, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 46.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -52.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=4.3 |
10.0% | -52.1% | 0.57 | 0.19 | 9.8배 | 76 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=61 |
3.7% | -16.7% | 0.42 | 0.22 | 2.4배 | 2 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=106 |
-5.8% | -99.1% | 0.41 | -0.06 | 0.2배 | 46 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=122 |
-6.6% | -99.1% | 0.38 | -0.07 | 0.2배 | 62 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=57 |
-8.2% | -99.2% | 0.32 | -0.08 | 0.1배 | 24 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.04 |
-8.7% | -99.1% | 0.30 | -0.09 | 0.1배 | 120 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.2 |
0.8% | -11.9% | 0.25 | 0.07 | 1.2배 | 10 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=9, mult=1.2 |
-12.7% | -99.4% | 0.13 | -0.13 | 0.0배 | 156 | 43% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=23 |
-2.0% | -81.4% | 0.02 | -0.02 | 0.6배 | 199 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-18.4% | -99.7% | -0.15 | -0.18 | 0.0배 | 135 | 41% |
| 매수후보유 | 5.1% | -99.0% | 0.22 | 0.05 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 4.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.