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Bank Leumi Le-Israel B.M. 백테스트
Bank Leumi Le-Israel B.M.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.4%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -66.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.4%, MDD -25.2%, Sharpe 0.93, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -33.4%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 41.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -25.2%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=55, threshold=11 |
11.4% | -25.2% | 0.93 | 0.45 | 7.5배 | 36 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=106 |
12.2% | -33.4% | 0.84 | 0.37 | 8.5배 | 32 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=118 |
11.3% | -32.2% | 0.79 | 0.35 | 7.3배 | 22 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1.7 |
8.9% | -41.3% | 0.72 | 0.21 | 4.8배 | 54 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=27, mult=2.2 |
8.6% | -39.0% | 0.68 | 0.22 | 4.6배 | 56 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=64 |
9.2% | -47.4% | 0.68 | 0.19 | 5.1배 | 22 | 57% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
9.2% | -36.6% | 0.68 | 0.25 | 5.1배 | 40 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.04 |
8.3% | -43.6% | 0.59 | 0.19 | 4.4배 | 104 | 71% |
| MACD fast=30, slow=88, signal=40 |
4.4% | -52.1% | 0.37 | 0.08 | 2.2배 | 87 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.4 |
-2.0% | -69.1% | -0.02 | -0.03 | 0.7배 | 204 | 57% |
| 매수후보유 | 7.5% | -66.8% | 0.45 | 0.11 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 55일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.