추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 백테스트
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.8%, MDD -45.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -85.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -45.5%, Sharpe 0.54, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 39.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -45.5%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=143 |
8.8% | -45.5% | 0.54 | 0.19 | 7.6배 | 38 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=48 |
8.4% | -52.3% | 0.52 | 0.16 | 6.8배 | 78 | 50% |
| Supertrend period=16, mult=3.4 |
7.8% | -53.1% | 0.48 | 0.15 | 6.0배 | 106 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=19, mult=3.6 |
4.9% | -25.1% | 0.48 | 0.20 | 3.2배 | 38 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=12 |
7.3% | -66.9% | 0.47 | 0.11 | 5.4배 | 68 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=77 |
7.4% | -58.4% | 0.46 | 0.13 | 5.5배 | 29 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.3 |
2.7% | -16.2% | 0.43 | 0.16 | 1.9배 | 12 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.02 |
4.0% | -55.7% | 0.32 | 0.07 | 2.6배 | 204 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-0.2% | -75.5% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 266 | 50% |
| MACD fast=12, slow=29, signal=16 |
-0.5% | -83.6% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 301 | 51% |
| 매수후보유 | 6.3% | -85.0% | 0.39 | 0.07 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 143일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 143일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.