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MTF SAL (4D) S&P 500 백테스트
MTF SAL (4D) S&P 500의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.7%, MDD -10.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.5%, MDD -28.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.7%, MDD -10.0%, Sharpe 1.26, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 낮지만, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.7%, MDD -10.0%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=144 |
11.7% | -10.0% | 1.26 | 1.16 | 2.2배 | 7 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=46 |
9.1% | -11.9% | 1.04 | 0.77 | 1.8배 | 9 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=132 |
10.0% | -15.5% | 1.03 | 0.65 | 2.0배 | 7 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=18, mult=3.4 |
7.7% | -9.6% | 0.96 | 0.81 | 1.7배 | 13 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.5 |
5.7% | -6.6% | 0.95 | 0.88 | 1.5배 | 8 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.09 |
5.9% | -15.8% | 0.82 | 0.37 | 1.5배 | 26 | 45% |
| Supertrend period=27, mult=4.3 |
7.8% | -29.6% | 0.81 | 0.26 | 1.7배 | 25 | 75% |
| MACD fast=35, slow=38, signal=28 |
5.1% | -21.0% | 0.65 | 0.24 | 1.4배 | 36 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
3.0% | -11.2% | 0.55 | 0.27 | 1.2배 | 15 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-0.7% | -29.5% | -0.01 | -0.02 | 1.0배 | 96 | 63% |
| 매수후보유 | 13.5% | -28.9% | 1.01 | 0.47 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 35일 평균가격이 144일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 35일 평균이 144일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.