추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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NICE Ltd. 백테스트
NICE Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.7%, MDD -76.0%, Sharpe 0.74, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=1, threshold=-0.11 |
8.7% | -76.0% | 0.74 | 0.11 | 7.4배 | 101 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=150 |
8.7% | -70.0% | 0.64 | 0.12 | 7.4배 | 28 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=94 |
4.9% | -78.2% | 0.63 | 0.06 | 3.2배 | 38 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=65 |
1.9% | -80.8% | 0.58 | 0.02 | 1.6배 | 32 | 60% |
| Supertrend period=3, mult=4.9 |
-13.0% | -99.2% | 0.52 | -0.13 | 0.0배 | 109 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-19.5% | -99.7% | 0.19 | -0.20 | 0.0배 | 157 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=56, threshold=19 |
0.5% | -55.4% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 4 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=9, mult=3.1 |
-32.9% | -100.0% | 0.02 | -0.33 | 0.0배 | 106 | 35% |
| MACD fast=16, slow=49, signal=19 |
-47.4% | -100.0% | -0.06 | -0.47 | 0.0배 | 279 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=1.8 |
-45.6% | -100.0% | -0.08 | -0.46 | 0.0배 | 114 | 38% |
| 매수후보유 | 10.8% | -75.2% | 0.75 | 0.14 | 11.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.