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Teva Pharmaceutical Industries Limited 백테스트
Teva Pharmaceutical Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -9.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -92.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -9.4%, Sharpe 0.49, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -55.3%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 82.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -9.4%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
2.2% | -9.4% | 0.49 | 0.23 | 1.7배 | 12 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=128 |
6.9% | -55.3% | 0.38 | 0.13 | 5.0배 | 36 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=157 |
3.0% | -72.4% | 0.25 | 0.04 | 2.0배 | 25 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=71 |
1.2% | -67.2% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 36 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.02 |
0.7% | -71.4% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 161 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
-1.8% | -86.3% | 0.08 | -0.02 | 0.7배 | 85 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.4 |
0.2% | -34.3% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-5.3% | -92.6% | -0.02 | -0.06 | 0.3배 | 171 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=22, mult=1.5 |
-3.6% | -86.6% | -0.04 | -0.04 | 0.4배 | 165 | 43% |
| MACD fast=22, slow=32, signal=16 |
-7.2% | -96.1% | -0.11 | -0.07 | 0.2배 | 247 | 50% |
| 매수후보유 | 1.4% | -92.0% | 0.28 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.