추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Abbott India Limited 백테스트
Abbott India Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 21.2%, MDD -33.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -34.4%, Sharpe 0.76, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.6%, MDD -32.1%, 노출 71%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=211 |
13.6% | -34.4% | 0.76 | 0.40 | 21.2배 | 18 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=195 |
12.9% | -34.9% | 0.74 | 0.37 | 18.3배 | 22 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=67, threshold=17 |
9.8% | -28.3% | 0.71 | 0.35 | 9.4배 | 20 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=3 |
9.8% | -22.5% | 0.71 | 0.43 | 9.3배 | 30 | 23% |
| Supertrend period=15, mult=2.8 |
10.3% | -34.3% | 0.65 | 0.30 | 10.5배 | 85 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=200, threshold=0.01 |
10.3% | -35.5% | 0.61 | 0.29 | 10.5배 | 96 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
7.9% | -36.3% | 0.54 | 0.22 | 6.2배 | 139 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=63 |
17.6% | -32.1% | 0.50 | 0.55 | 48.3배 | 17 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=28, mult=1.8 |
6.5% | -33.9% | 0.47 | 0.19 | 4.5배 | 85 | 31% |
| MACD fast=12, slow=29, signal=23 |
4.3% | -37.3% | 0.35 | 0.11 | 2.7배 | 215 | 50% |
| 매수후보유 | 21.2% | -33.1% | 0.57 | 0.64 | 101.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 38일 지수이동평균이 211일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일선이 211일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.