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ACC Limited 백테스트
ACC Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.6%, MDD -44.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -69.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -44.8%, Sharpe 0.52, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -44.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=48 |
9.6% | -44.8% | 0.52 | 0.21 | 9.1배 | 62 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=153 |
9.0% | -47.5% | 0.49 | 0.19 | 7.9배 | 68 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=22, mult=2 |
4.1% | -17.5% | 0.44 | 0.24 | 2.7배 | 84 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.02 |
6.8% | -45.3% | 0.41 | 0.15 | 4.9배 | 196 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=51 |
7.1% | -53.2% | 0.39 | 0.13 | 5.2배 | 71 | 75% |
| Supertrend period=7, mult=3.4 |
4.5% | -57.2% | 0.31 | 0.08 | 2.9배 | 117 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.7 |
3.2% | -33.3% | 0.31 | 0.10 | 2.1배 | 82 | 18% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=7 |
2.1% | -66.0% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 384 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=29 |
0.2% | -55.8% | 0.08 | 0.00 | 1.1배 | 188 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-3.3% | -87.1% | -0.04 | -0.04 | 0.4배 | 456 | 53% |
| 매수후보유 | 9.2% | -69.2% | 0.44 | 0.13 | 8.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 48일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 48일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.