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Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 백테스트
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.3%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -80.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -45.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -44.1%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=101 |
13.6% | -45.8% | 0.58 | 0.30 | 10.7배 | 51 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=71 |
12.3% | -44.1% | 0.58 | 0.28 | 8.7배 | 19 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.11 |
13.2% | -56.0% | 0.55 | 0.24 | 10.1배 | 117 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=84 |
11.6% | -53.1% | 0.53 | 0.22 | 7.8배 | 35 | 64% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=18 |
7.7% | -57.3% | 0.42 | 0.13 | 4.0배 | 196 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=27 |
2.3% | -16.6% | 0.36 | 0.14 | 1.5배 | 10 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1 |
5.5% | -66.6% | 0.34 | 0.08 | 2.7배 | 184 | 45% |
| Supertrend period=10, mult=3 |
4.7% | -54.0% | 0.31 | 0.09 | 2.4배 | 114 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=17, mult=4 |
0.6% | -7.5% | 0.25 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
2.9% | -76.1% | 0.24 | 0.04 | 1.7배 | 324 | 54% |
| 매수후보유 | 12.3% | -80.3% | 0.49 | 0.15 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.