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Ambuja Cements Limited 백테스트
Ambuja Cements Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 1.7%, MDD -87.9%, Sharpe 0.31, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -87.1%, 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=47 |
1.7% | -87.9% | 0.31 | 0.02 | 1.5배 | 100 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=60 |
1.6% | -87.0% | 0.31 | 0.02 | 1.5배 | 77 | 83% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=31 |
1.6% | -17.0% | 0.29 | 0.09 | 1.5배 | 12 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=23, mult=3.8 |
1.7% | -15.3% | 0.28 | 0.11 | 1.5배 | 12 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=89 |
10.7% | -87.1% | 0.27 | 0.12 | 11.5배 | 112 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=3.5 |
2.1% | -30.5% | 0.25 | 0.07 | 1.7배 | 14 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.03 |
-1.0% | -91.0% | 0.23 | -0.01 | 0.8배 | 260 | 64% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-1.7% | -89.2% | 0.20 | -0.02 | 0.7배 | 56 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-4.3% | -88.3% | 0.11 | -0.05 | 0.3배 | 218 | 52% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=11 |
-7.9% | -89.0% | -0.03 | -0.09 | 0.1배 | 334 | 51% |
| 매수후보유 | 11.6% | -86.9% | 0.29 | 0.13 | 14.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 18일 지수이동평균이 47일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일선이 47일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.