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Astral Limited 백테스트
Astral Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 35.0%, MDD -39.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 34.5%, MDD -86.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 37.6%, MDD -42.8%, Sharpe 1.23, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 43.4%p 개선됐습니다(CAGR 35.0%, MDD -39.3%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=2.4 |
37.6% | -42.8% | 1.23 | 0.88 | 496.3배 | 111 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=13 |
35.0% | -39.3% | 1.19 | 0.89 | 341.6배 | 102 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=33 |
34.0% | -38.1% | 1.12 | 0.89 | 298.1배 | 75 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
32.6% | -36.0% | 1.11 | 0.90 | 240.5배 | 115 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=70 |
32.7% | -37.1% | 1.10 | 0.88 | 245.6배 | 83 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=55 |
34.2% | -56.6% | 1.08 | 0.60 | 304.2배 | 35 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.1 |
26.7% | -34.7% | 1.00 | 0.77 | 100.3배 | 183 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.04 |
30.2% | -50.7% | 0.98 | 0.60 | 168.5배 | 132 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=19, mult=1.2 |
24.3% | -46.7% | 0.92 | 0.52 | 68.6배 | 125 | 56% |
| MACD fast=11, slow=31, signal=10 |
19.0% | -45.0% | 0.75 | 0.42 | 29.3배 | 319 | 50% |
| 매수후보유 | 34.5% | -86.2% | 0.95 | 0.40 | 319.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.