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Bajaj Holdings & Investment Limited. 백테스트
Bajaj Holdings & Investment Limited.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 14.4%, MDD -30.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.5%, MDD -52.1%, Sharpe 0.80, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.7%, MDD -74.8%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 41.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.4%, MDD -30.7%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=30, mult=4.8 |
17.5% | -52.1% | 0.80 | 0.34 | 47.7배 | 51 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=180 |
18.1% | -51.0% | 0.79 | 0.35 | 53.6배 | 30 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=205 |
18.2% | -40.1% | 0.79 | 0.45 | 55.4배 | 18 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=53 |
19.7% | -74.8% | 0.78 | 0.26 | 74.8배 | 61 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=9, mult=1.6 |
14.4% | -30.7% | 0.75 | 0.47 | 25.2배 | 119 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.7 |
13.4% | -39.2% | 0.70 | 0.34 | 20.2배 | 103 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.02 |
14.3% | -46.8% | 0.65 | 0.31 | 24.5배 | 143 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=7 |
9.5% | -53.7% | 0.49 | 0.18 | 8.8배 | 260 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
5.5% | -64.3% | 0.35 | 0.08 | 3.6배 | 193 | 56% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=18 |
2.2% | -76.4% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 265 | 51% |
| 매수후보유 | 14.4% | -93.5% | 0.58 | 0.15 | 24.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 30일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.