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BEML Limited 백테스트
BEML Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 21.4%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 16.2%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 27.9%, MDD -66.6%, Sharpe 0.89, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 29.9%, MDD -60.7%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.6%p 높고, MDD는 26.2%p 개선됐습니다(CAGR 21.4%, MDD -52.3%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=53, signal=18 |
27.9% | -66.6% | 0.89 | 0.42 | 372.1배 | 212 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.5 |
24.1% | -64.1% | 0.84 | 0.38 | 180.7배 | 102 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=28, mult=2.5 |
20.8% | -67.4% | 0.81 | 0.31 | 95.2배 | 94 | 27% |
| Supertrend period=8, mult=2.8 |
24.1% | -66.6% | 0.79 | 0.36 | 182.3배 | 139 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=21 |
21.4% | -52.3% | 0.78 | 0.41 | 107.4배 | 286 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=21 |
29.9% | -60.7% | 0.77 | 0.49 | 548.8배 | 202 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=103 |
29.5% | -57.7% | 0.77 | 0.51 | 502.9배 | 57 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=-0.04 |
29.5% | -58.5% | 0.76 | 0.50 | 502.5배 | 256 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=50 |
28.7% | -57.7% | 0.75 | 0.50 | 438.7배 | 47 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
18.5% | -62.3% | 0.67 | 0.30 | 59.7배 | 432 | 52% |
| 매수후보유 | 16.2% | -92.8% | 0.53 | 0.17 | 37.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·53일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.