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Biocon Limited 백테스트
Biocon Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.9%, MDD -42.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -93.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.9%, MDD -42.1%, Sharpe 0.60, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 51.3%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -42.1%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=333 |
12.9% | -42.1% | 0.60 | 0.31 | 15.0배 | 17 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
2.2% | -14.0% | 0.33 | 0.16 | 1.6배 | 16 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=135 |
2.4% | -86.7% | 0.32 | 0.03 | 1.7배 | 31 | 59% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
10.4% | -93.1% | 0.31 | 0.11 | 9.1배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=74 |
10.1% | -83.6% | 0.29 | 0.12 | 8.5배 | 29 | 60% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
9.2% | -85.0% | 0.28 | 0.11 | 7.1배 | 45 | 53% |
| MACD fast=33, slow=64, signal=25 |
2.2% | -87.7% | 0.22 | 0.03 | 1.6배 | 163 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.3 |
2.6% | -85.4% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 92 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
1.6% | -88.5% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 179 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=27, mult=1.8 |
-6.6% | -87.6% | -0.01 | -0.08 | 0.2배 | 121 | 36% |
| 매수후보유 | 11.1% | -93.3% | 0.32 | 0.12 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 333일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 333일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.