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Brigade Enterprises Limited 백테스트
Brigade Enterprises Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.7%, MDD -34.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -92.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 21.3%, MDD -59.6%, Sharpe 0.76, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.2%p 높고, MDD는 33.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -34.5%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.01 |
21.3% | -59.6% | 0.76 | 0.36 | 36.3배 | 161 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=127 |
20.3% | -50.2% | 0.74 | 0.40 | 31.2배 | 47 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=57 |
19.4% | -53.1% | 0.71 | 0.36 | 26.9배 | 43 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=61 |
18.7% | -47.7% | 0.70 | 0.39 | 24.1배 | 22 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
14.7% | -34.5% | 0.65 | 0.42 | 12.7배 | 38 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=11, mult=1.8 |
14.2% | -41.4% | 0.60 | 0.34 | 11.8배 | 68 | 41% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
15.5% | -55.5% | 0.59 | 0.28 | 14.4배 | 35 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.8 |
9.7% | -40.1% | 0.51 | 0.24 | 5.6배 | 54 | 21% |
| MACD fast=16, slow=53, signal=19 |
11.5% | -71.9% | 0.50 | 0.16 | 7.5배 | 183 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.32 |
3.4% | -69.2% | 0.27 | 0.05 | 1.9배 | 517 | 50% |
| 매수후보유 | 6.2% | -92.7% | 0.36 | 0.07 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 82일 수익률이 1%보다 크면 매수
- 매도 — 82일 수익률이 1% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.